Le feu d'Atash Bahram fut consacré à Sanjan à l'aide d'alat (instruments sacrés de consécration) apportés d'Iran en Inde en 715, suite à la migration des zoroastriens de la Grande Perse, persécutés par les souverains islamiques qui conquirent le pays. Ceux qui s'installèrent en Inde sont appelés Parsis. Les premières traces de culte du feu sacré dans les temples zoroastriens remontent au IVe siècle avant J.-C.
Les Parsis voyagèrent par bateau depuis Hormuz, dans le golfe Persique, et débarquèrent sur la côte indienne à Diu. Ils longèrent ensuite la côte jusqu'à Sanjan, où le roi hindou local, Jadi Rana, leur offrit l'asile et des terres pour s'établir, sous certaines conditions. Ils s'installèrent à Sanjan et y fondèrent leur premier Atash Bahram, un temple du feu de premier ordre (le feu provenant de seize sources), en Inde en 721. Ils y abritèrent le feu sacré après sa consécration, à l'aide d'alaats (instruments sacrés) importés d'Iran.
Ce temple créa ainsi une silsila, un lien traditionnel, entre la communauté parsie de Sanjan et l'Iran. La cérémonie de consécration comprenait de longs rites complexes qui durèrent plusieurs mois. Le temple prospéra, la communauté s'enracina profondément et il demeura leur seul temple de ce type à cette époque, bien que leur communauté se soit ensuite étendue à d'autres régions de l'Inde. L'Atash Behram (le feu d'Iran Shah) est une représentation symbolique de la monarchie zoroastrienne d'Iran renversée par les Arabes.